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Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Das Buch erleichtert den Zugang zu den Modellen, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstruktur-konformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Dabei wird... Mehr