Martingale in diskreter Zeit

{"ID":7164855,"post_title":"Martingale in diskreter Zeit","title":"Martingale in diskreter Zeit","post_content":"Dieses Lehrbuch bietet neben einer umfassenden Darstellung der Theorie der Martingale in diskreter Zeit auch ausf\u00fchrliche Anwendungen. Die behandelten Themen reichen von klassischem Material \u00fcber Zerlegungen von stochastischen Prozessen und Submartingalen, quadratische Variation und quadratische Charakteristik, Kompensatoren und Potentiale, Stoppzeiten und gestoppte Prozesse, Ungleichungen, Konvergenz und lokale Konvergenz, starke Gesetze der grossen Zahlen, Gesetze vom iterierten Logarithmus und den Zusammenhang mit Markov-Prozessen bis zu neueren Ergebnissen \u00fcber exponentielle Ungleichungen, einen stabilen zentralen Grenzwertsatz mit exponentieller Rate und die optionale Zerlegung universeller Supermartingale. Die Anwendungen betreffen etwa das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, Verzweigungsprozesse und stochastische Approximationsalgorithmen. Mehr als 170 \u00dcbungsaufgaben erg\u00e4nzen die Darstellung. In der deutschsprachigen Literatur findet man kein vergleichbares Buch..","image":"","url":"https:\/\/www.vergleiche.ch\/product\/martingale-in-diskreter-zeit\/","min_price":47.89999999999999857891452847979962825775146484375,"low_price_merchant_id":70254503,"deeplink":"https:\/\/www.awin1.com\/pclick.php?p=41013065226&a=401125&m=13971&pref1=9783642299605","ean":9783642299605,"brand":"undefined"}